Mazzone morto, il Brescia e il rapporto con Baggio
Indimenticabile la sua parentesi al Brescia, dove Mazzone venne chiamato nel 2000 e insieme a lui Roberto Baggio, che al momento della firma con le rondinelle fece apporre sul contratto una clausola che gli avrebbe permesso di rescinderlo nel caso in cui Mazzone avesse cambiato squadra.
Cambiò la carrierea anche di un altro grande del calcio italiano, Andrea Pirlo, trasformandolo da trequartista a regista di centrocampo. Il binomio Mazzone-Baggio portò il Brescia alla serie record di quattro salvezze consecutive e la qualificazione alla Coppa UEFA sfiorata nel 2001, quando il club lombardo fu sconfitto dal Paris Saint-Germain nella finale dell'Intertoto. Il 30 settembre 2001 la storica polemica contro la curva dell'Atalanta con la famosissima corsa verso la curva avversaria dopo il gol del 3-3.